[SAS] 패널 분석 매크로(1) (일원 임의효과 고정효과 하우즈만 검정)

안녕하세요,

패널 회귀분석은 사회과학 분야에서의 학위논문 뿐만 아니라 학술지 논문에서도 많이 사용되는 분석기법이며 최근에는 GMM과 같은 분석기법도 사용되지만, 여전히 확률효과(임의효과), 고정효과 모형이 많이 사용되고 있습니다. 이번 포스팅에서는 패널 분석을 위한 SAS 매크로 코드를 공유합니다. 이번 포스팅에서는 개체의 효과만 고려하는 모형만 다루었습니다. 우선 SAS 매크로 실행방법은 기술통계분석부터 회귀분석까지 한방에 끝내는 매크로 관련 포스팅을 참고해주시면 됩니다.

[SAS]기술통계분석부터 회귀분석까지 한방에 끝내는 매크로

이전 포스팅에서 SAS ODA를 이용하여 클릭만으로 패널회귀분석을 하는 방법을 살펴보았습니다. 아래의 게시물을 보시면 확률효과모형 코드를 사용한 후 하우즈만 검정(Hausman test) 결과에 따라 고정효과 분석을 추가적으로 수행할지 결정하게 됩니다.

[SAS ODA]논문 필수 패널회귀분석, 클릭으로 끝내기

아래의 매크로 코드는 개체(ID)의 효과를 고려한 일원 확률효과모형과 일원 고정효과모형 분석을 하는 매크로 코드입니다. 우선 아래 매크로 코드를 실행하고.

/* 일원 */
%MACRO PANELONE(DATA=, CROSS=, TIME=, DV=, IV=, CLASS=, CV=, MV=, INTER=);
PROC SORT DATA=&DATA;
	BY &CROSS &TIME;
RUN;

TITLE "확률효과모형";
PROC PANEL DATA=&DATA;
	CLASS &CLASS;
	ID &CROSS &TIME;
	MODEL &DV=&IV &CLASS &CV &MV &INTER/RANONE;
RUN;

TITLE "고정효과모형";
PROC PANEL DATA=&DATA;
	CLASS &CLASS;
	ID &CROSS &TIME;
	MODEL &DV=&IV &CLASS &CV &MV &INTER/FIXONE;
RUN;

TITLE "Pooled";
PROC PANEL DATA=&DATA;
	CLASS &CLASS;
	ID &CROSS &TIME;
	MODEL &DV=&IV &CLASS &CV &MV &INTER/POOLED;
RUN;
%MEND;

이후 아래의 코드만 필요에 맞게 변형하시면 됩니다! 조절변수와 상호작용항 변수를 입력하면 조절효과 분석까지 가능한 매크로 코드입니다.

 

%PANELONE(DATA=데이터셋 이름, CROSS=횡단면(지역, 기업 등), TIME=시간(연도 등), DV=종속변수, IV=독립변수, CLASS=범주형 변수, CV=통제변수, MV=조절변수, INTER=상호작용항);

 

예제 데이터셋을 활용해서 매크로를 실행시킨 결과를 살펴보겠습니다. SAS에서 PROC PANEL 예제를 위하여 제공하는 데이터셋을 활용하겠습니다.  아래의 링크에 들어가서 코드를 복사하여 SAS에서 실행시키면 됩니다.

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SAS Help Center

아래의 코드는 매크로(%PANELONE)을 실행하려고 하는데 airline라는 이름의 데이터셋(DATA=)를 사용하고 이때 개체변수(CROSS)는 airlineid, 시간변수(TIME)는 year로 하며 독립변수(IV)는 lq, 종속변수(DV)는 ic로 하는 모형을 분석하라는 의미입니다.

%PANELONE(DATA=airline, CROSS=airlineid, TIME=year, DV=lc, IV=lq, CLASS=, CV=, MV=, INTER=);

위의 매크로를 실행하면 확률효과모형, 고정효과모형, Pooled OLS 분석결과가 차례로 출력됩니다. 비슷한 형태의 표가 연속해서 출력되다보니 패널 분석이 익숙하지 않은 분들은 각 표들이 어떤 모형 결과인지 혼동하는 경우가 있을 것 같아서 분석결과의 제목이 출력되도록 하였습니다. 확률효과모형 결과와 함께 출력되는 하우즈만 검정 결과, 고정효과모형 결과와 함께 출력되는 F-검정 결과 등을 토대로 최종 모형을 선정하시면 됩니다.

이상으로 패널회귀분석을 수행할 수 있는 매크로 코드를 소개하였습니다.

다음 포스팅에서는 개체효과와 시간효과를 함께 고려하는 이원 모형 매크로 코드를 살펴보겠습니다.

 

궁금하신 점은 언제든 댓글로 담겨주세요:)

감사합니다!

☆ 제 코드는 정답이 아니며 틀린 부분이 있을 수 있으니 주의하여 활용하시기 바랍니다.